J'ai effectué mon Monitorat au CIES Jussieu de 2008 à 2011, puis effectué deux années d'ATER de 2011 à 2013. En tant qu'ATER, j'enseigne principalement
à l'Institut Statistique de l'Université de Paris (ISUP), une des trois écoles (avec l'ENSAE et l'ENSAI)
de statistique généraliste en France. La première année consiste en un tronc commun, puis trois spécialités sont proposées aux étudiants: Gestion du risque industriel et
économique, Biostatistique et Actuariat. Une autre école d'Actuariat existe aussi à Lyon (ISFA).
J'enseigne les TD de Séries Temporelles en M1 dans le parcours Gestion du risque/Biostatistique et de Statistique Inférentielle en L3 dans le tronc commun.
Dans le cadre de l'UE Analyse des données et regression, une partie de la note finale porte sur un projet R. Le sujet ainsi que la base de données correspondante
sera bientôt disponible.
En tant que Moniteur (2008-2011)
Introduction aux matrices, systèmes linéaires, espaces vectoriels, applications linéaires, base, rang, déterminants.
L3: Analyse de données et régression (TD 36h).
Statistique descriptive, régression linéaire, analyse en composantes principales (ACP), rappels de probabilité, vecteurs gaussiens, estimation, intervalles de confiance.
En tant qu'ATER à plein temps (2011-2012, 2012-2013)
Processus stationnaire, fonction d'autocovariance, processus auto-regressif (AR), processus moyenne mobile (MA), algorithme de Durbin-Levinson, algorithme des innovations, processus ARMA, densité spectrale, estimation des paramètres dans un modèle ARMA.
L3 (ISUP): Statistiques Inférentielle (TD 70h).
Théorie de la décision, modèle statistique, statistique exhaustive, modèles exponentiels, théorème de Rao-Blackwell, estimateur par la méthode des moments, estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance, estimateur bayésien, estimateur sans biais à variance optimal, tests de Neyman-Paerson, test du chi2, test de Kolmogorov-Smirnov, intervalles de confiance.
L3: Analyse de données et régression (TD 24h, TP 12h).
Statistique descriptive, régression linéaire, analyse en composantes principales (ACP), rappels de probabilité, vecteurs gaussiens, estimation, intervalles de confiance.
